Сдается мне, джентельмены, это была комедия...

До начала съёмок сценарий Эдуарда Акопова шесть лет лежал на «Мосфильме», и все шесть лет режиссёр Алла Сурикова не решалась за него взяться. Вестерны в советском кино почти не снимали, материал требовал масштабной работы и было непонятно с чего начинать. В результате Сурикова начала с Андрея Миронова, решив, что если актёр не согласится на главную роль, то снимать она не будет.
Она уже работала с ним в комедии «Будьте моим мужем», и у них сложились прекрасные отношения. Режиссёр предложила ему роль мистера Фёста, и Миронов сразу согласился — ему очень понравился герой и его благородная просветительская идея.

Николая Караченцова режиссёр пригласила на роль Чёрного Джека. Он пришел на пробы и заявил, что этот образ ему малоинтересен и пробоваться он не хочет, а вот Билли Кинга сыграл бы… На эту роль уже был претендент — Алексей Жарков, а вообще Сурикова задумывала Кинга как мощного ковбоя, разбивающего столы в щепки одним ударом. Пластичный спортивный Караченцов в этот образ не вписывался, но пробы ему все-таки устроили. Снимали драку с героем Александра Иншакова, и актёр был настолько самоотвержен и азартен, что его утвердили. Жарков на режиссёра настолько обиделся, что несколько лет с ней не разговаривал.

Чёрным Джеком стал Михаил Боярский, а произошло это благодаря Андрею Миронову. Когда Сурикова вышла на актёра, то оказалось, что он плотно занят на съёмках фильма «Гардемарины, вперёд!». Тогда режиссёр сообщила Боярскому, что в главной роли её фильма снимается Андрей Миронов и передаёт просьбу составить ему компанию. Отказать другу актёр не мог.

На роль Дианы Литтл пробовались Ирина Розанова, Ольга Кабо и множество начинающих актрис. Режиссёр искала «американский тип» — рослую, белозубую, с выразительным декольте, чтобы любой ковбой потерял голову. Александра Яковлева сама попросилась на пробы и прошла их не очень удачно, после чего постоянно звонила Алле Суриковой и уговаривала дать ей ещё один шанс. Сурикова ответила, что ей нужна актриса с более мощной грудью, на что Александра парировала: "Грудь я воспитаю". В конце концов режиссёр оставила последнее слово за исполнителем главной роли — смонтировала ролик из проб всех актрис и показала Миронову, мол, выбирай с кем хочешь сниматься. Он и выбрал Александру Яковлеву.

На роль хозяина салуна режиссёр пригласила самого солидного человека во всей съёмочной группе — ректора Школы-студии МХАТ, руководителя собственного театра Олега Табакова. Актёр поддался всеобщему веселью и решил доработать внешность своего Гарри — вставил в ноздри трубочки, от чего нос стал шире, а лицо приобрело коварное выражение. Актёр называл такую внешность «плюшевой».

Андрей Миронов так и не дожил до премьеры фильма, но видел его случайно в пиратском прокате...